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ブラックショールズモデルで中高年の転職
ブラックショールズモデルとは、フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズ両氏が考案したオプション価格の算出モデルのこと。実務界で幅広く利用されている。このモデルでは、非危険資産利子率、オプションの権利行使価格、原資産の現在価格、満期までの期間、期間中の原資産のボラティリティの5つの変数によってオプションの理論価格を算出する。
... (シャープレシオ)=(リターン)/(標準偏差)、 ブラック・ショールズ・モデルで導かれるオプションの価値、 価格変動を正規分布に合わせたモダン・ポートフォリオ理論、 ポートフォリオ理論に基づくアセット・アロケーション、 等々は ...