ブラックショールズモデルとは、フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズ両氏が考案したオプション価格の算出モデルのこと。実務界で幅広く利用されている。このモデルでは、非危険資産利子率、オプションの権利行使価格、原資産の現在価格、満期までの期間、期間中の原資産のボラティリティの5つの変数によってオプションの理論価格を算出する。
... 割当日における新株予約権1個あたりの公正価額(ブラック・ショール...
... デリバティブ分析は、いきなりブラックショールズモデルを電卓で解...
... 割当日における諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデルを用い...
... ブラックショールズ・モデルやリアルオプションにまで言及していま...
... ブラックとショールズにより裁定理論を用いて導かれた放物型の偏微...
... さて、今日のテーマは、タイトルにあるとおり、ブラック・ショール...
... 「実際の市場は正規分布ではなくベキ分布に近い」ということを何度...
... フリードマンをはじめ、CAPMのシャープやブラック・ショールズモデ...
... 名無しにかわりましてVIPがお送りします :2009/01/19(月) 22:53:59....
... フィッシャー・ブラックはブラック・ショールズモデルで有名であり...